Abstrato

OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO UTILIZANDO O SISTEMA NEURO FUZZY NO MERCADO BOLSISTA INDIANO

M. Gunasekaran, KS Ramaswami

Este artigo descreve um sistema de otimização de carteiras utilizando o framework Neuro-Fuzzy para gerir a carteira de ações. É de grande importância para os investidores em ações e investigadores aplicados. A abordagem de otimização de carteiras proposta aborda o raciocínio do Sistema Neuro-Fuzzy, de forma a obter mais rendimentos da carteira de ações e, portanto, maximizar o retorno e minimizar o risco de uma carteira de ações através da diversificação e alocação correta de investimentos para ações específicas sob incerteza. Para avaliar o desempenho do sistema de previsão e otimização, o índice BSE Sensex da Índia foi considerado uma referência neste estudo para medir modelos de previsão eficientes. Os resultados mostram que o sistema Neuro Fuzzy proposto produz uma precisão muito maior quando comparado com outros modelos de portfólio.