Abstrato

Integração numérica rápida de Simpson e Boole usando as derivadas nos limites

Michael Engler

Este artigo mostra a extensão da integração numérica fechada de Newton-Cotes das regras de Simpson e Boole usando as derivadas ímpares da função nos limites do intervalo de integração. As derivadas podem ser utilizadas para aumentar eficientemente a ordem de convergência da integração numérica e uma rápida diminuição do erro. Além disso, devido à sua simplicidade, é muito fácil escrever no código do programa, o que também é mostrado. A estimativa do erro é dada e comprovada. Além disso, o método é confirmado com dois exemplos diferentes de integração numérica, de π e da integral da distribuição gaussiana. Aqui, o método é comparado a alguns métodos comuns de integração numérica, mostrando uma convergência comparativamente mais rápida.