Abstrato

Extensão do teste de raiz unitária: o teste Dickey-Fuller aumentado fracionário Um estudo de Monte Carlo

Benyammi Youcef, Moussi Oumelkeir*

Normalmente utilizamos o teste de Dickey-Fuller para testar a estacionariedade numa série temporal sob as hipóteses H0: I (1) (presença de raiz unitária) versus H1: I (0) (ausência de raiz unitária), e é utilizado no caso de memória curta. Neste artigo propomos uma extensão do teste fracionário de Dickey-Fuller proposto por Bensalma utilizado no caso da memória longa e quando os erros de regressão do teste são autocorrelacionados. O teste proposto é considerado uma generalização do teste ADF e tem as mesmas etapas. As propriedades assintóticas deste teste são derivadas e estudadas pela experiência de simulação de Monte Carlo. O artigo termina com uma aplicação para ilustrar a utilidade e simplicidade da técnica proposta.