Abstrato

Estimativa de processos lineares de memória longa

Ichaou Mounirou

Este artigo estuda propriedades assintóticas da distância mínima estimada por Hellinger para um processo estacionário ulvariado linear gaussien dependente de longo alcance da forma, onde é uma sequência de vetores aleatórios associados d-dimensionais estritamente estacionários com E (Zt) = 0 e e {Au} é uma sequência de matrizes de coeficientes com e . Através das propriedades da estimação da densidade do kernel, as distâncias Hellinger mínimas desta classe mostram-se consistentes, assintoticamente normais e robustas.