Abstrato

Um modelo de ruído autorregressivo com função de transferência de taxas de câmbio de naira para dólar americano e franco suíço

Iwok IA*

Este trabalho tem como objetivo modelar as taxas de câmbio do Naira para o dólar americano X _t e o franco suíço Y _t utilizando uma técnica de função de transferência (TF). Os dados para as duas moedas foram obtidos junto do Banco Central da Nigéria (para um período de 53 anos). Após a obtenção da estacionariedade das duas séries utilizando a transformação apropriada, a série de entrada xt foi pré-branqueada para remover o efeito de correlação espúria. A série de saída y _t foi também pré-branqueada e foi examinada a correlação cruzada entre a entrada pré-branqueada (α _t ) e a saída (β _t ). A partir do comportamento da correlação cruzada obteve-se a representação polinomial racional da função de transferência dinâmica. O ruído estimado foi autocorrelacionado. Assim, o ruído foi modelado separadamente através do método autorregressivo (AR) de Box e Jenkins. Isto forneceu o componente que faltava no modelo TF que foi utilizado para ajustar o modelo global. O modelo resultante foi submetido a uma verificação diagnóstica e foi considerado apropriado. Consequentemente, a previsão foi gerada.